Затраты на хеджирование от более глубокой распродажи облигаций США растут
Трейдеры по облигациям платят самые высокие премии с марта, чтобы защититься от дальнейшего роста доходности по долгосрочным облигациям, поскольку последствия заседания Федеральной резервной системы, состоявшегося на этой неделе, продолжают сказываться на рынке ставок.
Давайте проанализируем сценарии каскада по данной информации. Сценарий A (Эскалация) — 38% В случае эскалации ситуация может продолжить deteriorirься в rates market. Это приведет к увеличению стоимости долгов и потенциально приведет к более значительному сelloff в US Bonds. Bond traders будут платить более высокие премии за защиту против дальнейшего роста longer-dated yields. Индикаторы подтверждения: - Увеличение ставок на долгосрочные ценные бумы - Увеличение спроса на долг
Точная вероятность, цепочка каскада и индикаторы подтверждения открываются для одобренных участников.
Проверяем статус доступа…