Модель A · продукт
Риск-сигнал
0.6339
ROC-AUC fold-mean OOS · carx h=1 · якорь
Вероятность крупного аномального движения / каскада. Position gate пройден. Не совет купить или продать.
📊 Публичная статистика точности
Мы публикуем собственные метрики эффективности, чтобы вы сами решали, доверять ли системе.
Лента живая — значимых событий (S≥6): 62,524; всего в архиве: 151,265; последнее: 8/11/2026, 6:06:57 AM
Последний пересчёт реальных метрик: 7/29/2026, 11:12:36 AM · не обновлялось 26 дн. — проверьте, запущен ли calibration на VPS
Модель B · аудит
Направление
≈0.50
ROC-AUC OOS · знак CAR · четыре конфигурации
Замерено около случайного уровня. Как инвестиционная рекомендация не предлагается — пока нет доказанного навыка и правового статуса.
Публичные цифры — на открытом корпусе. Более точная оценка на ваших закрытых источниках возможна только в личном кабинете и только после отдельной калибровки на вашем контуре — без переноса публичной цифры. Заявка на доступ →
Загрузка OCI…
Верифицированные ретро-кейсы (2024–2026)
Публичная хронология каскадов 2–3 порядка по внешним источникам. Сверка с лентой Oracle — честный разрыв, не «мы предсказали T₀».
- C1 · Красное море · цепочки поставок 3-го порядкаЛаг порядка каскада
- T₀
- 2023-11-19
- Первый сигнал Oracle
- 2025-01-27
- Задержка
- ~14 мес.
- Разрыв
- Лаг порядка каскада
T₀ пропущен; Oracle впервые зафиксировал перенаправление грузопотоков ~14 мес. позже. Сила S=6 без метки порядка каскада.
- C2 · Санкции и технологическое разделение цепочек · каскадЛаг порядка каскада
- T₀
- 2024-06-12
- Первый сигнал Oracle
- 2025-06-04
- Задержка
- ~12 мес.
- Разрыв
- Лаг порядка каскада
T₀ санкций на технологический сектор в БД нет; кластер июн 2025 — геополитика. Зона регуляторного FinTech-тезиса, не боевой функционал.
- C3 · USDRUB / ключевая ставка ЦБ · макро-каскадНизкая сила (S)
- T₀
- 2024-08-14
- Первый сигнал Oracle
- 2025-06-04
- Задержка
- ~10 мес.
- Разрыв
- Низкая сила (S)
Повышение ставки авг 2024 пропущено; июн 2025 — сила S=5, ниже порога дашборда. Котировка в реальном времени, лента событий тише.
Не ИИР. Вероятности и сила события (S) — оценки модели. Сбор данных Oracle не покрывает 2024 как год; кейсы строятся по внешней хронологии и частичному совпадению в БД.
📈 Калибровка модели
Закрытых исходов (30 дн.)
1866
положительный класс: 0
Brier Score (30 дн.)
0.267
0 = идеал, 0.25 = случайно
ROC-AUC (90 дн.)
0.454
1.0 = идеал, 0.5 = случайно
Сигналы (90 дн.)
9692
с исходом: 2206 / 9692
Доля попаданий отдельно от базовой ставки неинтерпретируема: там, где события такого класса и так происходят в четверти случаев, результат «28%» почти неотличим от случайного, хотя читается как провал. Поэтому здесь публикуются метрики, несущие собственный эталон случайности, — Brier и ROC-AUC.
Калибровка вероятностей (30 дней)
Загрузка A/B…
Как мы измеряем точность
- Brier Score — средняя квадратичная ошибка между предсказанной вероятностью и фактическим исходом. Диапазон 0–1, ниже — лучше. Монета (50/50) = 0.25.
- ROC-AUC — площадь под ROC-кривой. 1.0 — идеальное разделение, 0.5 — случайное.
- Калибровка — для бинов по вероятности фактическая частота должна совпадать. Например, предсказания 70% должны сбываться в ~70% случаев.
Публичная витрина обновляется примерно раз в 5–10 минут. Real-time лента и уведомления — в личном кабинете. Калибровка считается только по сигналам с фактическим исходом; без новых исходов цифра не «улучшается». Ошибки понижают веса рёбер в графе.
Метрики калибровки риск-сигналов — только по сценариям с зафиксированным исходом. Не ИИР и не совет по сделкам.
Как устроена методология →
Проверяем статус доступа…