Затраты на хеджирование от более глубокой распродажи облигаций США растут
Трейдеры по облигациям платят самые высокие премии с марта, чтобы защититься от дальнейшего роста доходности по долгосрочным облигациям, поскольку последствия заседания Федеральной резервной системы, состоявшегося на этой неделе, продолжают сказываться на рынке ставок.
Сценарии цепочки
Вероятности ниже — модельные оценки по цепочке события, горизонту и индикаторам. Это не гарантия исхода и не инвестиционная или экстренная инструкция.
Эскалация
Давайте проанализируем сценарии каскада по данной информации. Сценарий A (Эскалация) — 38% В случае эскалации ситуация может продолжить deteriorirься в rates market. Это приведет к увеличению стоимости долгов и потенциально приведет к более значительному сelloff в US Bonds. Bond traders будут платить более высокие премии за защиту против дальнейшего роста longer-dated yields. Индикаторы подтверждения: - Увеличение ставок на долгосрочные ценные бумы - Увеличение спроса на долг
Первичный источник: Bloomberg Markets
Проверяем статус доступа…